Olá Karol,
Já passei por essa situação.
Provavelmente você está usando o SQL Server 2008 Express;
Se vôcê não percebeu, o nome do servidor está andromeda\sql2ksvrrm_corporerm; O arquivo XML não aceita caracteres especiais no nome, com a barra "\"; Quando você abre o cenário, ele tenta gravar este arquivo na pasta RM.NET, mas por causa desta barra dá este erro ao fechar.
Eu só resolvi isto com a versão standart do SQL Server que instala do serviço normalmente, ou seja, em vez de servidor\mssql, ele instala somente MSSQL;
Espero que te ajude.